Der TSI Trader bietet mit dem True Strength Index (TSI) eine technische Analyse der Aktien-, Gold - und ausgewählten Minenbestände an. Der True Strength Index ist ein anspruchsvoller Zeitmesser mit geringen Verzögerungszeiten. Die prognostizierten Gewinne von Bergbau-Aktien werden wöchentlich von Bill Matlacks Metals und Mining Analysts Ratings und Schätzungen Bericht bei Kitco veröffentlicht und werden verwendet, um einige Bergbau-Aktien für die Studie hervorgehoben. Donnerstag, 22. November 2012 GDX Trading Systems Endlich habe ich genug Forschung und Back-Tests abgeschlossen, dass ich jetzt beginnen kann, einige Erkenntnisse über meine selbst ernannte Mission zu teilen, um ein automatisiertes Handelssystem zu schaffen, das zuverlässig und sehr profitabel ist. Im auf einer Reise und ganz sicher, dass der Weg ist ohne Ende, aber das hält es interessant, rechts Die gute Nachricht ist, dass ich finde, Strategien, die in der Regel meine Ziele. Die schlechte Nachricht ist, dass es dauert Äonen von Zeit, ein poliertes fertiges Produkt (Strategie) zu fertigen und selbst dann könnte das Produkt immer besser sein. irgendwie . T hier sind immer mehr, was-wenn Fragen unbeantwortet bleiben, wenn die Entwicklung von Handelsstrategien als jeder Sterbliche jemals Zeit haben, um herauszufinden. Aber ich denke, die Tatsache, dass man nicht immer die ganze Zeit, wenn der Börsenhandel, um Geld zu verdienen ist ein Trost sein. Eigentlich ist es ein großer Trost, jetzt, wo ich darüber nachdenke. Man braucht nur die Chancen auf ihrer Seite und die Entschlossenheit, eine solide Strategie auszuführen, um erfolgreich zu sein. Wie auch immer, werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse, die ich für heute teilen müssen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 5 Handelsstrategien, die ich für den Handel des Market Vector Gold Miner ETF (GDX) unter Verwendung des täglichen Zeitrahmens erstellt habe. Die Think - oder Swim-Plattform wurde verwendet, um diese Strategien zu entwickeln und einen detaillierten Backtest ihrer Leistung seit 2007 zur Verfügung zu stellen. Die Buysell-Signale werden am Ende der NYSE-Handelssitzung zur Verwendung am offenen Handelstag am folgenden Handelstag ermittelt. Der obere Teil der Tabelle zeigt die fünf Handelsstrategien (Pivot, Gap, PercentB, Step und UlcerX) und deren Performance. Jeder Handel verwendet 100 Aktien. Die Gesamtzahl der Rundreise-Trades betrug 319, von denen durchschnittlich 80,56 Gewinner waren. Der Bruttogewinn betrug 30.924 und der durchschnittliche Gewinn pro Handel 96,94. Die Strategien variieren in den letzten fünf Jahren (32 - 120), der Gewinnanteil betrug ebenfalls beträchtlich (56 - 97) und der durchschnittliche Gewinn pro Handel war bemerkenswert breit (61 - 192). Aber für was seinen Wert, stelle ich mir eine Vielfalt von Strategien - einige hoch rentabel mit einigen sehr zuverlässig gemischt - ist nicht eine insgesamt schlechte Weg zu gehen. GDX 8211 Market Vectors Gold Miner ETF Der untere Teil der Tabelle enthält eine jährliche Bewertung der 5 Strategien unter der Annahme, dass sie seit 2007 gleichzeitig gehandelt wurden. Das Jahr mit der niedrigsten WinLoss Ratio war 2008 (73,3), das Jahr mit dem höchsten Gesamtgewinn Und der durchschnittliche Gewinn pro Handel 2009 (9.099 und 121). Auch die Trades, die von den 5 Strategien in den Jahren 2012 und 2010 generiert wurden, waren 85,7 Sieger. Also, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, kann es nicht wahr sein, Gute Frage. Und Sie sind richtig - es ist nicht wahr. Zumindest etwas. Die drei gotchas, die ich an denken kann, sind diese: 1. Niemand kann GDX für freies handeln. Es gab 319 Rundreise-Trades, die eigentlich 638 einzelne buysell Bestellungen. Wenn man bezahlt, sagen wir, 7 Provision pro Handel, würde das 4.466 (638 x 7) aus dem Bruttogewinn von 30.924 zu nehmen. 2. Etwa 30 der Zeit gibt es 2 und sogar 3 Strategien aktiv. Das heißt, manchmal überlappten sich die Strategiesignale. Also, ich wäre völlig irreführend und falsch, die kumulative Summe Bruttogewinn (30.924) vorgeschlagen wurde, indem immer 100 Aktien gehandelt. In der Tat, etwa ein Drittel der Zeit eine Person hätte 200 und manchmal sogar 300 Aktien auf dem Markt. 3. Während der Computer sagt mir den Handel in der Nacht vor, der Preis, den es für Berechnungszwecke verwendet wird, ist der Eröffnungskurs am nächsten Morgen. Wenn meine Bestellung am nächsten Morgen nicht zum Eröffnungskurs kam, könnte das etwas ändern, aber wahrscheinlich nicht zu viel. Vorwärts gehen, ich plane, diese Strategien in TradeStation zu kodieren und ihnen eine rigorosere Maschine waching zu geben. Wenn irgendwelche der Strategien noch stehen, danach werde ich ihre Signale auf der Website zur Verfügung stellen. Ich möchte diese und viele andere Strategien anwenden, die ich zu zahlreichen Tickersymbolen erstellt habe und letztendlich ihre Signale und ihre detaillierten statistischen Beweise allen Interessierten zur Verfügung stellen. Im auf einer Reise. Möchten Sie sich mit meGDX Swing Trade System Oct 20th: Bitte beachten Das GDX-System hat kürzlich gekämpft, in der Tat die letzten 4 Trades verlieren Trades. Ist das System defekt Möglich, und manchmal machen Systeme dies und beginnen dann wieder zu arbeiten. Doch für jetzt werden wir weiterhin senden die Trades, wie sie auftreten. Beachten Sie auch, dass in letzter Zeit unsere GDX Renko-System arbeitet besser als das BPGDM-basierte GDX-System unten. Heres ein Diagramm, sein ein Renko Art-Diagramm basiert auf einer Kastengröße von 0.63 Cents. Kauf - und Verkaufssignale werden über den Parabolic Sar-Indikator (blaue Punkte) generiert. Beachten Sie jedoch, dass die Signale nur am Ende des Tages entnommen werden sollten, da sie sich innerhalb eines Tages nach vorne und hinten umschalten können. Und merken Sie bitte, weil dieses ein Renko System ist, das auf einer festgelegten Punktgröße basiert, im Laufe der Zeit muß dieses justiert werden, d. h. die 0.63-Zentimeter-Größe nicht immer arbeiten und muss schließlich angepasst werden, um neue marketGDX-Volatilität zu berücksichtigen. GDX Swing Handel Mechanisches System Überblick: Ich habe ein mechanisches Swing Handelssystem für GDX (Goldlager ETF) entwickelt. Das System basiert auf dem Bullish Percent Gold Miners Index (Symbol BPGDM in Stockcharts) und verfügt über ein klares Regelwerk, das dieses System zu einem echten mechanischen Regelwerk macht (siehe unten). Die meisten Händler verlieren Geld im Laufe der Zeit wegen des Mangels an Disziplin wie Handel willy nilly und nicht Einstellung Stop Verluste, etc. Mechanische Systeme durch ihre Natur Instill Disziplin. Auch eine der schwierigsten Dinge über den Handel (wenn nicht die schwierigsten) ist die Kontrolle der Emotionen. Es gibt eine große Anzahl von Büchern über technische Analysen und das Studium der Chartmuster geschrieben, und diese sind wichtig, aber es ist Emotion, die oft die schwierigste Kontrolle oder Master für viele Händler ist. Mechanische Systeme, die fest eingestellte Regeln für buysell Signale helfen, wegzunehmen die Emotionen, die das Trading so schwierig macht. Die Systemeinträge haben strenge Richtlinien und Regeln (für eine detaillierte Liste der Regeln, siehe die Systemregeln unten). Allerdings ist das Problem mit Stockcharts, dass die BPGDM-Chart nicht up-Tag intra Tag und nur Updates 2 Stunden nach dem Markt schließt, oder 18.00 Uhr EST. Dies verursacht ein Problem, weil Sie entweder den GDX-Handel 2 Stunden nach dem Markt schließen müssen (was nicht ideal ist, weil Sie nach einer Stunde keine gute Befüllung von GDX erhalten können) oder GDX am nächsten Morgen auf der offenen Seite Das Eintreten in den Handel am nächsten Tag wurde gefunden, um die Systemleistung stark zu verringern. Die Statistik zeigt, dass sein Bext GDX am selben Tag eingeben, an dem das Signal auftritt. BPT Proprietary Advantage: Wie oben erwähnt, ist das Problem mit dem Stockcharts BGPDM, dass es nicht aktualisiert, bis 2 Stunden nach dem Markt schließt und nicht intra Tag aktualisieren. Jedoch habe ich einen kundenspezifischen Scan, der mir sagt, dass das BPGDM intra Tag tut, folglich kann ich das Signal erhalten, bevor der Markt schließt, damit wir alle viel Zeit haben, den Handel am Ende des Tages zu betreten und nicht 2 Stunden später warten Der Markt schließt sich wie jeder andere auch. Wieder nimmt das Nehmen des Handels am Tag des BPGDM buysell Signals drastisch das System zu. Haftungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass wir einen Scan von Stockcharts verwenden, deshalb sind wir immer noch Geisel für Stochcharts, also wenn Stockcharts auf der täglichen Zeit ist, dass ein Signal auftritt, ist es möglich, dass wir eventuell nicht in der Lage sein werden, das Signal Ihnen vor dem Schließen, aber dies sollte ein sehr seltenes Vorkommen sein. True End Of Day Swing System: Dieses System ist eine echte Swing-System mit einer durchschnittlichen Haltezeit von 17 Handelstagen (nicht Wochenenden) und jeder Handel wird am Ende des Tages getroffen, was es ideal für diejenigen von Ihnen, die Arbeitstag macht Jobs und Cant folgen dem Markt den ganzen Tag Da alle Trades am Ende des Tages eingegeben werden. Wie werde ich benachrichtigt, wenn Trades auftreten: Ich werde Mitglieder von Breakpoint Trades per E-Mail benachrichtigen, bevor der Markt schließt, wenn die BPGDM wird ein Kauf oder Verkauf Signal zu produzieren. Ich werde auch diese Informationen über die Trading Community Blog. Allerdings werde ich diese Informationen auch per SMS schicken. Deshalb sollten Sie auch einen Abonnement für unseren SMS Text Service in Erwägung ziehen, so dass Sie, wenn Sie sich nicht am Computer befinden, per Telefon benachrichtigt werden. Wenn Sie unsere SMS TextEmail Servic e abonnieren möchten, klicken Sie bitte direkt auf den Grapic Rechts genannt BPT Alerts SMS System 1. Kaufen Signale werden durch ein Kreuz über die 5 Tage einfache MA generiert. 2. Verkaufssignale werden durch ein Kreuz unterhalb der 8 Tage einfachen MA erzeugt. 3. Nicht kurz GDX, wenn der Preis ist lt 3 über dem 200 Tag MA, stattdessen gehen Sie zu Bargeld und warten auf das nächste Kaufsignal. 4. Alle neuen Trades (LongsShorts) werden am Ende des Tages (true end of day swing system) eingegeben, mit Ausnahme von Stops, die intraday auftreten können. 5. Beenden Sie Longs und Short, wenn BPGDM über 86 geht. 6. Beenden Sie Longs und Short, wenn BPGDM über 83.8 mit einem Abstand herauf gt1 in der GDX ETF geht. 7. Setzen Sie einen anfänglichen Stop-Loss von 8 aus dem Einstiegspreis Hinweis: Dies ist kein Trailing Stop und kann jederzeit getroffen werden während des Tages. 8. Time Stop - Wenn Sie 20 Tage in der Position sind, verschieben Sie den Stop Loss von der Anfangsstufe -8 auf 0,50. Dies wird sicherstellen, dass Sie nicht verlieren einen Verlust jetzt 9. Exit Trades und gehen Sie zu Bargeld, sobald ein Gewinnziel von 13,5 erfüllt ist. 10. ATR Trailing Stop, Custom Tradestation Indicator System Statistiken und Trades: Unten ist eine Tabelle von Excel, die alle Trades für das System mit Eintritts - und Austrittstermine, Anzahl der Tage im Handel und prozentualer Winloss zeigt. Beachten Sie auch die Key Statistics unterhalb des Profit Faktors von 11, das bedeutet, dass das System nur 1 für alle 11 verliert, die es macht. Das Diagrammbild unten ist das tägliche BPGDM Diagramm, dieses Diagramm aktualisiert automatisch ungefähr 2 Stunden, nachdem der Markt schließt, es aktualisiert nicht intra Tag. Auch hier ist eine dynamische Chartverbindung von Stockcharts: BPGDM Chart Intraday (Stündlich aktualisiert): 44.83 8 Tag Durchschnittlich: 43.10 5 Tag Durchschnittlich: 43.25TheStockFox DieStockFox hat ein mechanisches System für GDX (Goldvorrat ETF) entwickelt. Die meisten Händler verlieren Geld im Laufe der Zeit, weil sie nicht über einen Handelsplan, bevor sie geben und beenden Sie die Märkte. Unser Semi-Automatisierungssystem hat ein klares Regelwerk, mit Gewinnzielen und Stopverlusten vor dem Handel bekannt. Seit der Erstellung des Systems im Jahr 2011 wurden die Eingaben nie aktualisiert oder bearbeitet. Die Natur des Handels kann sowohl Angst als auch Gier beleben. Ein Händler tief verwurzelt Emotion kann greifen und machen auch die schlechteste Idee klingen wie eine große Entscheidung, wenn man emotional investiert ist. Mit einem konkreten Satz von Regeln, bieten mechanische Systeme eine emotionslose Plattform für Händler zu halten, wenn ihr Eifer könnte das Beste aus ihrem eigenen Handel zu bekommen. Wenn Sie eine Mitgliedschaft erwerben, erhalten Sie Zugang zu diesem System sowie unser GDX Mean Reversion System. GDX - 0 Compounding Die historischen Ergebnisse hierfür wurden von 04012008 - 5272015 mit einem Anfangskapital von 100.000 und 0 Compounding generiert. Jeder Handel basiert auf einer Investition von 100.000. Diese Diagramme werden nur alle paar Monate aktualisiert. Basierend auf 0 Compounding, ist unser GDX Semi-Automatisierungssystem über 384 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. GDX - 100 Compounding Die historischen Ergebnisse wurden von 04012008 - 5272015 mit einem Anfangskapital von 100.000 und 100 Compounding generiert. Jeder Handel basiert auf einer Investition von 100.000 plus seinem zusammengesetzten Glanzverlust seines früheren Handels. Diese Tabelle werden nur alle paar Monate aktualisiert. Basierend auf 100 Compounding, ist unser GDX Semi-Automatisierungssystem bis 3426 Vergangenheit Performance kann nicht ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. GDX - 50 Compounding Die historischen Ergebnisse wurden von 04012008 - 5272015 mit einem Anfangskapital von 100.000 und 50 Compounding generiert. Jeder Handel basiert auf einer Investition von 100.000 plus seinem zusammengesetzten Glanzverlust seines früheren Handels. Diese Diagramme werden nur alle paar Monate aktualisiert. Basierend auf 50 Compounding ist unser GDX Semi-Automatisierungssystem über 1070 Die bisherige Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Hier ist eine einfache Zusammenfassung, wie das GDX-System funktioniert: Das System durchschnittlich 15-23 Handel Signale pro Jahr. Abonnenten erhalten E-Mail-Benachrichtigungen in der Nähe oder am Markt nahe an den Tagen, dass das System signalisiert, KAUFEN oder kurz verkaufen die GDX. Positionseinträge werden am selben Tag der E-Mail-Benachrichtigung, sofern wir nichts anderes angeben, auf den Markt für Nah - oder Nach-Stunden-Märkte platziert. Stops und Profit-Targets werden zum Zeitpunkt des Triggers ausgegeben. Die Werte prozentual werden zum Zeitpunkt des Triggers bestimmt. Abonnenten melden sich in ihrem Brokerage-Konto an, um die Bestellung aufzugeben. Done Sobald der Handel ausgeführt wurde, müssen die Abonnenten eine Limit Order für das Gewinnziel und eine Stop Market Order für einen Stoploss platzieren. Wir werden alle Geschäfte auf der Titelseite unserer Website posten. Nur Abonnenten, die das System gekauft haben, können diese Beiträge anzeigen. Bitte beachten Sie die Anmeldung, so können Sie auch diese atemberaubenden Ergebnisse zu erzielen. Kann ich in nach Stunden Handel geben Ja, ist es akzeptabel, geben Sie oder verlassen Sie Ihre Handel in nach Stunden Märkte. An den meisten Tagen ist der GDX in der Regel flüssig genug und die Spreads zwischen dem Angebot und fragen sind nicht zu weit auseinander. Wir würden empfehlen, es sei denn, Sie können innerhalb von 0,10 Cent von unserem Trigger geben, würden wir warten, bis am nächsten Morgen zu sehen, ob ein besserer Preis erhalten werden kann. Kann ich die 2x und 3x ETFs anstatt der GDX handeln Obwohl wir dont befürworten Sie handeln die gehebelten ETFs wegen des Verfalls inhärenten in diesen Aktien, können Sie handeln sie nach eigenem Ermessen.
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